Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för STGW / Stagwell Inc. er 93.39
93.39%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,93 | 0,57 | |
| 2026-06-03 | 0,93 | 0,49 | |
| 2026-06-02 | 0,91 | 0,48 | |
| 2026-06-01 | 0,88 | 0,45 | |
| 2026-05-29 | 0,83 | 0,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,90 | 0,52 | |
| 2026-05-27 | 0,87 | 0,48 | |
| 2026-05-26 | 0,82 | 0,47 | |
| 2026-05-22 | 0,71 | 0,49 | |
| 2026-05-21 | 0,69 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,68 | 0,56 | |
| 2026-05-19 | 0,68 | 0,56 | |
| 2026-05-18 | 0,68 | 0,50 | |
| 2026-05-15 | 0,93 | 0,51 | |
| 2026-05-14 | 0,82 | 0,59 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
