Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SRDX / Surmodics, Inc. er 98.15
98.15%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,98 | 0,29 | |
| 2025-09-10 | 0,94 | 0,28 | |
| 2025-09-09 | 0,99 | 0,28 | |
| 2025-09-08 | 0,95 | 0,39 | |
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,38 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,85 | 0,38 | |
| 2025-09-03 | 0,85 | 0,38 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 0,38 | |
| 2025-08-29 | 0,87 | 0,38 | |
| 2025-08-28 | 0,86 | 0,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,82 | 0,40 | |
| 2025-08-26 | 0,78 | 0,40 | |
| 2025-08-25 | 0,78 | 0,36 | |
| 2025-08-22 | 0,76 | 0,54 | |
| 2025-08-21 | 0,74 | 0,53 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
