Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. er 104.93
104.93%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,05 | 0,92 | |
| 2025-09-11 | 0,94 | 0,90 | |
| 2025-09-10 | 0,89 | 0,92 | |
| 2025-09-09 | 1,06 | 0,89 | |
| 2025-09-08 | 1,02 | 0,91 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,13 | 0,80 | |
| 2025-09-04 | 1,34 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 1,22 | 0,65 | |
| 2025-09-02 | 1,41 | 0,66 | |
| 2025-08-29 | 1,07 | 0,66 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,09 | 0,67 | |
| 2025-08-27 | 1,03 | 0,67 | |
| 2025-08-26 | 1,23 | 0,67 | |
| 2025-08-25 | 1,23 | 0,65 | |
| 2025-08-22 | 1,25 | 0,60 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
