Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SPRO / Spero Therapeutics, Inc. er 101.11
101.11%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,01 | 0,45 | |
| 2025-09-16 | 0,97 | 0,45 | |
| 2025-09-15 | 0,98 | 0,47 | |
| 2025-09-12 | 1,01 | 0,47 | |
| 2025-09-11 | 0,82 | 0,85 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,15 | 0,90 | |
| 2025-09-09 | 1,30 | 0,90 | |
| 2025-09-08 | 1,28 | 0,86 | |
| 2025-09-05 | 1,19 | 0,88 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 0,90 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,73 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 0,96 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 0,96 | 0,91 | |
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,95 | |
| 2025-08-27 | 1,08 | 0,91 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
