Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SOFX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF er 110.12
110.12%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,10 | 1,05 | |
| 2025-09-05 | 1,10 | 1,06 | |
| 2025-09-04 | 1,11 | 1,05 | |
| 2025-09-03 | 1,15 | 1,05 | |
| 2025-09-02 | 1,15 | 1,03 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,10 | 1,14 | |
| 2025-08-28 | 1,11 | 1,12 | |
| 2025-08-27 | 1,15 | 1,11 | |
| 2025-08-26 | 1,16 | 1,15 | |
| 2025-08-25 | 1,22 | 1,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,14 | 1,04 | |
| 2025-08-21 | 1,14 | 1,02 | |
| 2025-08-20 | 1,14 | 1,03 | |
| 2025-08-19 | 1,09 | 0,90 | |
| 2025-08-18 | 1,05 | 0,94 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
