Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SMSI / Smith Micro Software, Inc. er 530.34
530.34%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 5,30 | 0,40 | |
2025-09-11 | 4,36 | 0,42 | |
2025-09-10 | 4,33 | 0,41 | |
2025-09-09 | 2,08 | 0,38 | |
2025-09-08 | 1,64 | 0,40 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,43 | 0,65 | |
2025-09-04 | 4,98 | 0,69 | |
2025-09-03 | 1,38 | 0,69 | |
2025-09-02 | 1,05 | 0,69 | |
2025-08-29 | 2,53 | 0,70 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 2,33 | 0,72 | |
2025-08-27 | 6,12 | 0,71 | |
2025-08-26 | 2,11 | 0,73 | |
2025-08-25 | 4,98 | 0,73 | |
2025-08-22 | 5,59 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.