Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SMR / NuScale Power Corporation er 104.48
104.48%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1,04 | 1,07 | |
| 2026-06-03 | 1,11 | 0,96 | |
| 2026-06-02 | 1,21 | 0,92 | |
| 2026-06-01 | 1,12 | 0,92 | |
| 2026-05-29 | 1,04 | 0,97 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,00 | 0,99 | |
| 2026-05-27 | 1,00 | 1,02 | |
| 2026-05-26 | 1,04 | 1,00 | |
| 2026-05-22 | 0,96 | 1,03 | |
| 2026-05-21 | 0,95 | 0,98 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,95 | 1,14 | |
| 2026-05-19 | 0,93 | 1,17 | |
| 2026-05-18 | 0,95 | 1,15 | |
| 2026-05-15 | 0,95 | 1,18 | |
| 2026-05-14 | 1,01 | 1,19 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
