Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SLGL / Sol-Gel Technologies Ltd. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 0,00 | 1,18 | |
| 2025-05-01 | 0,00 | 1,19 | |
| 2025-04-30 | 0,00 | 1,12 | |
| 2025-04-29 | 0,00 | 1,16 | |
| 2025-04-28 | 0,00 | 1,15 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 0,00 | 1,18 | |
| 2025-04-24 | 0,00 | 1,13 | |
| 2025-04-23 | 0,00 | 1,00 | |
| 2025-04-22 | 0,00 | 1,00 | |
| 2025-04-21 | 0,00 | 1,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 0,00 | 0,98 | |
| 2025-04-16 | 0,00 | 0,98 | |
| 2025-04-15 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-04-14 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-04-11 | 0,00 | 0,78 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
