Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. er 73.67
73.67%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,74 | 0,96 | |
| 2025-09-11 | 0,74 | 0,97 | |
| 2025-09-10 | 0,77 | 0,97 | |
| 2025-09-09 | 0,76 | 0,91 | |
| 2025-09-08 | 0,79 | 0,96 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,75 | 0,95 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 0,95 | |
| 2025-09-03 | 0,76 | 1,11 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 1,11 | |
| 2025-08-29 | 0,71 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,72 | 1,13 | |
| 2025-08-27 | 0,74 | 1,12 | |
| 2025-08-26 | 0,74 | 1,13 | |
| 2025-08-25 | 0,75 | 1,12 | |
| 2025-08-22 | 0,68 | 1,05 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
