Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SGHT / Sight Sciences, Inc. er 194.09
194.09%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-18 | 1,94 | 0,43 | |
2025-09-17 | 2,17 | 0,43 | |
2025-09-16 | 2,16 | 0,44 | |
2025-09-15 | 2,12 | 0,42 | |
2025-09-12 | 2,14 | 0,40 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 1,69 | 0,32 | |
2025-09-10 | 2,25 | 0,32 | |
2025-09-09 | 1,82 | 0,31 | |
2025-09-08 | 1,60 | 0,73 | |
2025-09-05 | 1,63 | 0,74 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1,83 | 0,76 | |
2025-09-03 | 1,37 | 0,75 | |
2025-09-02 | 1,20 | 0,75 | |
2025-08-29 | 1,68 | 0,76 | |
2025-08-28 | 1,79 | 0,75 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.