Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SERA / Sera Prognostics, Inc. er 300.00
300.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 3,00 | 0,89 | |
| 2025-09-09 | 1,78 | 0,88 | |
| 2025-09-08 | 3,52 | 0,91 | |
| 2025-09-05 | 3,97 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 4,54 | 1,01 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 4,84 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 2,85 | 1,06 | |
| 2025-08-29 | 1,25 | 1,05 | |
| 2025-08-28 | 1,60 | 1,02 | |
| 2025-08-27 | 1,21 | 0,99 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 3,04 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 1,33 | 0,77 | |
| 2025-08-22 | 1,84 | 0,77 | |
| 2025-08-21 | 2,76 | 0,76 | |
| 2025-08-20 | 1,42 | 0,82 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
