Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SEIC / SEI Investments Company er 27.92
27.92%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,28 | 0,15 | |
| 2026-06-03 | 0,27 | 0,15 | |
| 2026-06-02 | 0,28 | 0,16 | |
| 2026-06-01 | 0,27 | 0,16 | |
| 2026-05-29 | 0,25 | 0,15 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,25 | 0,15 | |
| 2026-05-27 | 0,25 | 0,15 | |
| 2026-05-26 | 0,24 | 0,17 | |
| 2026-05-22 | 0,23 | 0,19 | |
| 2026-05-21 | 0,24 | 0,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,25 | 0,32 | |
| 2026-05-19 | 0,24 | 0,32 | |
| 2026-05-18 | 0,25 | 0,32 | |
| 2026-05-15 | 0,32 | 0,31 | |
| 2026-05-14 | 0,24 | 0,32 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
