Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SCYX / SCYNEXIS, Inc. er 20.70
20.70%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,21 | 0,78 | |
| 2026-06-03 | 0,20 | 0,75 | |
| 2026-06-02 | 0,20 | 0,75 | |
| 2026-05-29 | 0,62 | 0,77 | |
| 2026-05-28 | 0,64 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,65 | 0,73 | |
| 2026-05-26 | 0,66 | 0,71 | |
| 2026-05-22 | 0,73 | 0,69 | |
| 2026-05-21 | 0,74 | 0,64 | |
| 2026-05-20 | 0,74 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,75 | 0,63 | |
| 2026-05-18 | 0,73 | 0,60 | |
| 2026-05-15 | 0,67 | 0,66 | |
| 2026-05-14 | 0,63 | 0,66 | |
| 2026-05-13 | 0,61 | 0,76 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
