Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF er 9.93
9.93%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,10 | 0,04 | |
| 2026-06-03 | 0,05 | 0,04 | |
| 2026-06-02 | 0,06 | 0,04 | |
| 2026-06-01 | 0,05 | 0,04 | |
| 2026-05-29 | 0,05 | 0,04 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,11 | 0,04 | |
| 2026-05-27 | 0,06 | 0,04 | |
| 2026-05-26 | 0,07 | 0,04 | |
| 2026-05-22 | 0,05 | 0,04 | |
| 2026-05-21 | 0,05 | 0,04 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,05 | 0,03 | |
| 2026-05-19 | 0,06 | 0,04 | |
| 2026-05-18 | 0,04 | 0,04 | |
| 2026-05-15 | 0,05 | 0,04 | |
| 2026-05-14 | 0,05 | 0,04 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
