Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RGCO / RGC Resources, Inc. er 34.00
34.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,34 | 0,33 | |
| 2025-09-12 | 0,45 | 0,34 | |
| 2025-09-11 | 0,43 | 0,33 | |
| 2025-09-10 | 0,67 | 0,40 | |
| 2025-09-09 | 0,71 | 0,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,71 | 0,39 | |
| 2025-09-05 | 0,56 | 0,40 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 0,74 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 0,71 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,69 | 0,54 | |
| 2025-08-28 | 0,83 | 0,54 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 0,94 | 0,52 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
