Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RFIL / RF Industries, Ltd. er 111.46
111.46%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,11 | 0,85 | |
| 2025-09-10 | 0,67 | 0,78 | |
| 2025-09-09 | 0,94 | 0,77 | |
| 2025-09-08 | 0,83 | 0,75 | |
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,14 | 0,65 | |
| 2025-09-03 | 1,18 | 0,69 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 0,77 | |
| 2025-08-29 | 0,86 | 0,77 | |
| 2025-08-28 | 1,01 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,64 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 0,74 | 0,81 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 0,83 | |
| 2025-08-22 | 0,81 | 0,82 | |
| 2025-08-21 | 1,08 | 0,80 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
