Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) er 36.25
36.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,36 | 0,24 | |
| 2025-09-10 | 0,31 | 0,18 | |
| 2025-09-09 | 0,38 | 0,18 | |
| 2025-09-08 | 0,43 | 0,20 | |
| 2025-09-05 | 0,39 | 0,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,22 | |
| 2025-09-03 | 0,46 | 0,22 | |
| 2025-09-02 | 0,39 | 0,22 | |
| 2025-08-29 | 0,48 | 0,22 | |
| 2025-08-28 | 0,48 | 0,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,54 | 0,21 | |
| 2025-08-26 | 0,50 | 0,21 | |
| 2025-08-25 | 0,26 | 0,21 | |
| 2025-08-22 | 0,38 | 0,22 | |
| 2025-08-21 | 0,33 | 0,22 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
