Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för QVCGA / QVC Group Inc. er 176.71
176.71%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1,77 | 1,90 | |
| 2025-09-17 | 1,75 | 1,81 | |
| 2025-09-16 | 1,78 | 1,78 | |
| 2025-09-15 | 1,73 | 1,83 | |
| 2025-09-12 | 1,60 | 1,84 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,60 | 1,86 | |
| 2025-09-10 | 1,70 | 1,89 | |
| 2025-09-09 | 1,66 | 1,85 | |
| 2025-09-08 | 1,67 | 1,94 | |
| 2025-09-05 | 1,67 | 1,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,66 | 1,83 | |
| 2025-09-03 | 1,71 | 1,54 | |
| 2025-09-02 | 1,79 | 1,46 | |
| 2025-08-29 | 1,68 | 1,49 | |
| 2025-08-28 | 1,64 | 1,45 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
