Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för QURE / uniQure N.V. er 213.49
213.49%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,13 | 0,42 | |
| 2025-09-11 | 2,00 | 0,39 | |
| 2025-09-10 | 2,07 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 1,97 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 1,98 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2,06 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 2,03 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 1,99 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 1,87 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 1,77 | 0,45 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,74 | 0,46 | |
| 2025-08-27 | 1,82 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 1,69 | 0,61 | |
| 2025-08-25 | 1,56 | 0,61 | |
| 2025-08-22 | 1,51 | 0,61 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
