Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF er 13.36
13.36%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,13 | 0,11 | |
| 2025-09-17 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-09-16 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-09-15 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-09-12 | 0,14 | 0,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-09-10 | 0,15 | 0,13 | |
| 2025-09-09 | 0,13 | 0,13 | |
| 2025-09-08 | 0,12 | 0,14 | |
| 2025-09-05 | 0,14 | 0,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,15 | 0,13 | |
| 2025-09-03 | 0,14 | 0,13 | |
| 2025-09-02 | 0,15 | 0,15 | |
| 2025-08-29 | 0,14 | 0,15 | |
| 2025-08-28 | 0,12 | 0,15 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
