Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PSNL / Personalis, Inc. er 117.00
117.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,17 | 0,62 | |
| 2025-09-15 | 0,95 | 0,64 | |
| 2025-09-12 | 1,12 | 0,63 | |
| 2025-09-11 | 1,16 | 0,51 | |
| 2025-09-10 | 1,10 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,24 | 0,51 | |
| 2025-09-08 | 1,15 | 0,51 | |
| 2025-09-05 | 1,06 | 0,51 | |
| 2025-09-04 | 1,24 | 1,02 | |
| 2025-09-03 | 0,97 | 1,02 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,13 | 1,03 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 1,02 | |
| 2025-08-28 | 1,09 | 1,02 | |
| 2025-08-27 | 0,96 | 1,02 | |
| 2025-08-26 | 0,90 | 1,06 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
