Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. er 91.47
91.47%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,91 | 0,69 | |
| 2025-09-15 | 0,92 | 0,62 | |
| 2025-09-12 | 0,92 | 0,61 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 0,62 | |
| 2025-09-10 | 0,87 | 0,69 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,81 | 0,68 | |
| 2025-09-08 | 0,85 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,86 | 0,49 | |
| 2025-09-04 | 0,82 | 0,49 | |
| 2025-09-03 | 0,90 | 0,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,89 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,55 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,80 | 0,57 | |
| 2025-08-26 | 0,77 | 0,56 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
