Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PETS / PetMed Express, Inc. er 90.72
90.72%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,44 | |
| 2025-09-10 | 0,88 | 0,44 | |
| 2025-09-09 | 0,87 | 0,44 | |
| 2025-09-08 | 1,03 | 0,38 | |
| 2025-09-05 | 1,11 | 0,40 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,01 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 1,23 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 0,97 | 0,40 | |
| 2025-08-29 | 0,93 | 0,43 | |
| 2025-08-28 | 1,03 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,41 | |
| 2025-08-26 | 1,07 | 0,52 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,55 | |
| 2025-08-22 | 0,95 | 0,56 | |
| 2025-08-21 | 0,93 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
