Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PEPG / PepGen Inc. er 395.24
395.24%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 3,95 | 0,84 | |
2025-09-09 | 2,73 | 0,84 | |
2025-09-08 | 2,67 | 0,96 | |
2025-09-05 | 3,57 | 1,05 | |
2025-09-04 | 4,45 | 1,02 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 2,59 | 1,02 | |
2025-09-02 | 2,64 | 1,01 | |
2025-08-29 | 4,07 | 1,01 | |
2025-08-28 | 4,18 | 1,01 | |
2025-08-27 | 4,22 | 1,00 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 4,10 | 1,01 | |
2025-08-25 | 3,96 | 1,01 | |
2025-08-22 | 3,78 | 0,98 | |
2025-08-21 | 4,25 | 0,98 | |
2025-08-20 | 2,45 | 1,00 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.