Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PACS / PACS Group, Inc. er 105.32
105.32%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,05 | 1,50 | |
2025-09-11 | 1,13 | 1,25 | |
2025-09-10 | 0,97 | 1,24 | |
2025-09-09 | 0,95 | 0,33 | |
2025-09-08 | 0,96 | 0,33 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,99 | 0,33 | |
2025-09-04 | 0,92 | 0,34 | |
2025-09-03 | 0,95 | 0,32 | |
2025-09-02 | 0,94 | 0,33 | |
2025-08-29 | 0,93 | 0,37 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,91 | 0,37 | |
2025-08-27 | 0,93 | 0,38 | |
2025-08-26 | 0,94 | 0,38 | |
2025-08-25 | 1,00 | 0,37 | |
2025-08-22 | 0,95 | 0,37 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.