Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OVID / Ovid Therapeutics Inc. er 257.31
257.31%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,57 | 0,81 | |
| 2025-09-11 | 2,21 | 1,72 | |
| 2025-09-10 | 2,56 | 1,73 | |
| 2025-09-09 | 2,51 | 1,73 | |
| 2025-09-08 | 3,09 | 1,73 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 3,00 | 1,71 | |
| 2025-09-04 | 2,52 | 1,68 | |
| 2025-09-03 | 2,10 | 1,69 | |
| 2025-09-02 | 3,54 | 1,67 | |
| 2025-08-29 | 3,39 | 1,68 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,38 | 1,67 | |
| 2025-08-27 | 2,16 | 1,73 | |
| 2025-08-26 | 2,47 | 1,73 | |
| 2025-08-25 | 1,97 | 1,84 | |
| 2025-08-22 | 1,94 | 1,89 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
