Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OPTT / Ocean Power Technologies, Inc. er 125.48
125.48%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,25 | 0,62 | |
| 2025-09-05 | 1,19 | 0,62 | |
| 2025-09-04 | 1,11 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 1,23 | 0,63 | |
| 2025-09-02 | 1,20 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,64 | |
| 2025-08-28 | 1,14 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 1,12 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 1,00 | 0,65 | |
| 2025-08-25 | 1,42 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,39 | 0,86 | |
| 2025-08-21 | 1,33 | 0,91 | |
| 2025-08-20 | 1,34 | 0,92 | |
| 2025-08-19 | 1,32 | 0,95 | |
| 2025-08-18 | 1,30 | 1,03 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
