Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OMER / Omeros Corporation er 162.40
162.40%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,62 | 0,50 | |
| 2025-09-11 | 1,69 | 0,50 | |
| 2025-09-10 | 1,61 | 0,50 | |
| 2025-09-09 | 1,55 | 0,50 | |
| 2025-09-08 | 1,59 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,57 | 0,57 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 0,59 | |
| 2025-09-03 | 1,40 | 0,65 | |
| 2025-09-02 | 1,51 | 0,64 | |
| 2025-08-29 | 1,44 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,57 | 0,69 | |
| 2025-08-27 | 1,66 | 0,69 | |
| 2025-08-26 | 1,42 | 0,72 | |
| 2025-08-25 | 1,51 | 0,77 | |
| 2025-08-22 | 1,35 | 0,79 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
