Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OM / Outset Medical, Inc. er 109.87
109.87%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,10 | 0,41 | |
| 2025-09-09 | 1,05 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 1,01 | 0,56 | |
| 2025-09-05 | 1,12 | 0,60 | |
| 2025-09-04 | 1,26 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,16 | 0,64 | |
| 2025-09-02 | 1,08 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,99 | 0,71 | |
| 2025-08-28 | 0,80 | 0,72 | |
| 2025-08-27 | 0,75 | 0,73 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,83 | 0,72 | |
| 2025-08-25 | 1,21 | 0,71 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 0,73 | |
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,77 | |
| 2025-08-20 | 1,25 | 0,79 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
