Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för OESX / Orion Energy Systems, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,82 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,80 | |
| 2025-08-19 | 0,00 | 0,82 | |
| 2025-08-18 | 0,00 | 0,83 | |
| 2025-08-15 | 0,00 | 0,82 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 0,00 | 0,82 | |
| 2025-08-13 | 0,00 | 0,81 | |
| 2025-08-12 | 0,00 | 0,80 | |
| 2025-08-11 | 0,00 | 0,89 | |
| 2025-08-08 | 0,00 | 0,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 0,00 | 0,85 | |
| 2025-08-06 | 0,00 | 0,50 | |
| 2025-08-05 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-04 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-01 | 0,00 | 0,50 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
