Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NVCT / Nuvectis Pharma, Inc. er 105.32
105.32%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-18 | 1,05 | 0,60 | |
2025-09-17 | 1,06 | 0,63 | |
2025-09-16 | 1,66 | 0,63 | |
2025-09-15 | 1,10 | 0,63 | |
2025-09-12 | 1,09 | 0,59 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 1,07 | 0,63 | |
2025-09-10 | 1,10 | 0,74 | |
2025-09-09 | 1,18 | 0,74 | |
2025-09-08 | 1,13 | 0,73 | |
2025-09-05 | 1,35 | 0,75 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1,87 | 0,78 | |
2025-09-03 | 1,26 | 0,80 | |
2025-09-02 | 1,21 | 0,84 | |
2025-08-29 | 3,06 | 0,84 | |
2025-08-28 | 1,56 | 0,88 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.