Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) er 72.41
72.41%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,72 | 0,91 | |
| 2025-09-09 | 0,75 | 0,92 | |
| 2025-09-08 | 0,72 | 0,91 | |
| 2025-09-05 | 0,73 | 0,90 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 0,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,80 | 0,87 | |
| 2025-09-02 | 0,85 | 0,94 | |
| 2025-08-29 | 0,93 | 0,94 | |
| 2025-08-28 | 0,91 | 0,96 | |
| 2025-08-27 | 0,97 | 0,95 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,96 | 0,92 | |
| 2025-08-25 | 0,90 | 0,90 | |
| 2025-08-22 | 0,89 | 0,78 | |
| 2025-08-21 | 0,76 | 0,72 | |
| 2025-08-20 | 0,72 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
