Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MYPS / PLAYSTUDIOS, Inc. er 88.05
88.05%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,88 | 0,55 | |
| 2025-09-05 | 1,00 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 0,71 | 0,54 | |
| 2025-09-03 | 0,80 | 0,54 | |
| 2025-09-02 | 0,78 | 0,54 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,72 | 0,55 | |
| 2025-08-28 | 0,67 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 1,03 | 0,53 | |
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,53 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,21 | 0,46 | |
| 2025-08-21 | 1,17 | 0,46 | |
| 2025-08-20 | 1,16 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 1,53 | 0,45 | |
| 2025-08-18 | 0,81 | 0,36 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
