Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MYPS / PLAYSTUDIOS, Inc. er 19.97
19.97%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,20 | 1,14 | |
| 2026-06-04 | 0,20 | 1,14 | |
| 2026-06-03 | 0,20 | 1,03 | |
| 2026-06-02 | 0,20 | 1,02 | |
| 2026-06-01 | 0,20 | 1,03 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,20 | 0,95 | |
| 2026-05-28 | 0,20 | 0,95 | |
| 2026-05-27 | 0,20 | 0,94 | |
| 2026-05-26 | 0,20 | 0,95 | |
| 2026-05-22 | 0,20 | 0,91 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,20 | 0,89 | |
| 2026-05-20 | 0,20 | 0,89 | |
| 2026-05-19 | 0,20 | 0,89 | |
| 2026-05-18 | 0,20 | 0,89 | |
| 2026-05-15 | 0,27 | 0,82 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
