Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för MGNX / MacroGenics, Inc. er 145.60
145.60%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,46 | 1,06 | |
| 2025-09-09 | 1,29 | 1,06 | |
| 2025-09-08 | 1,51 | 0,97 | |
| 2025-09-05 | 1,18 | 0,97 | |
| 2025-09-04 | 1,10 | 0,99 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,14 | 0,94 | |
| 2025-09-02 | 1,17 | 0,95 | |
| 2025-08-29 | 1,40 | 0,94 | |
| 2025-08-28 | 1,17 | 0,94 | |
| 2025-08-27 | 1,24 | 0,92 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,10 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 0,93 | 0,88 | |
| 2025-08-22 | 1,05 | 0,65 | |
| 2025-08-21 | 2,27 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 1,32 | 0,89 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
