Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LYRA / Lyra Therapeutics, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 0,00 | 1,38 | |
| 2025-05-23 | 0,00 | 1,38 | |
| 2025-05-22 | 0,00 | 1,40 | |
| 2025-05-21 | 0,00 | 1,42 | |
| 2025-05-20 | 0,00 | 1,33 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 0,00 | 1,33 | |
| 2025-05-16 | 0,00 | 1,33 | |
| 2025-05-15 | 0,00 | 1,36 | |
| 2025-05-14 | 0,00 | 1,34 | |
| 2025-05-13 | 0,00 | 1,29 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 0,00 | 1,53 | |
| 2025-05-09 | 0,00 | 1,53 | |
| 2025-05-08 | 0,00 | 1,58 | |
| 2025-05-07 | 0,00 | 1,61 | |
| 2025-05-06 | 0,00 | 1,61 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
