Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LWLG / Lightwave Logic, Inc. er 133.55
133.55%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,34 | 1,32 | |
| 2025-09-09 | 1,27 | 1,32 | |
| 2025-09-08 | 1,35 | 1,29 | |
| 2025-09-05 | 1,28 | 1,27 | |
| 2025-09-04 | 1,25 | 1,26 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,29 | 1,14 | |
| 2025-09-02 | 1,41 | 1,14 | |
| 2025-08-29 | 1,32 | 1,16 | |
| 2025-08-28 | 1,41 | 1,16 | |
| 2025-08-27 | 1,51 | 1,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,49 | 0,79 | |
| 2025-08-25 | 1,15 | 0,77 | |
| 2025-08-22 | 1,20 | 0,70 | |
| 2025-08-21 | 0,82 | 0,72 | |
| 2025-08-20 | 0,98 | 0,72 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
