Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LVWR / LiveWire Group, Inc. er 100.94
100.94%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,01 | 1,21 | |
| 2025-09-11 | 1,13 | 1,19 | |
| 2025-09-10 | 1,15 | 1,20 | |
| 2025-09-09 | 1,13 | 1,20 | |
| 2025-09-08 | 1,45 | 0,87 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2,23 | 0,87 | |
| 2025-09-04 | 1,48 | 0,87 | |
| 2025-09-03 | 2,19 | 0,87 | |
| 2025-09-02 | 1,56 | 0,84 | |
| 2025-08-29 | 1,54 | 0,98 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,15 | 1,00 | |
| 2025-08-27 | 1,19 | 0,98 | |
| 2025-08-26 | 1,27 | 1,00 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 0,94 | |
| 2025-08-22 | 1,13 | 0,92 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
