Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LFWD / Lifeward Ltd. er 194.37
194.37%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,94 | 0,77 | |
| 2025-09-09 | 1,90 | 0,75 | |
| 2025-09-08 | 1,46 | 0,75 | |
| 2025-09-05 | 1,38 | 0,74 | |
| 2025-09-04 | 1,79 | 0,74 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,51 | 0,69 | |
| 2025-09-02 | 1,75 | 0,69 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,68 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,00 | 0,74 | |
| 2025-08-25 | 0,00 | 0,76 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,82 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,82 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
