Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LESL / Leslie's, Inc. er 0.00
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,00 | 0,58 | |
| 2025-09-15 | 1,68 | 0,58 | |
| 2025-09-12 | 1,46 | 0,88 | |
| 2025-09-11 | 1,41 | 0,88 | |
| 2025-09-10 | 1,51 | 0,89 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,47 | 0,89 | |
| 2025-09-08 | 1,32 | 0,93 | |
| 2025-09-05 | 1,00 | 1,15 | |
| 2025-09-04 | 0,88 | 1,14 | |
| 2025-09-03 | 0,98 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,09 | 1,13 | |
| 2025-08-29 | 1,79 | 1,12 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 1,18 | |
| 2025-08-27 | 3,34 | 1,17 | |
| 2025-08-26 | 3,54 | 1,93 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
