Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för LASE / Laser Photonics Corporation er 147.38
147.38%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,47 | 3,08 | |
2025-09-09 | 1,66 | 3,06 | |
2025-09-08 | 1,19 | 3,06 | |
2025-09-05 | 1,60 | 3,07 | |
2025-09-04 | 1,75 | 3,06 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,78 | 3,03 | |
2025-09-02 | 3,51 | 2,50 | |
2025-08-29 | 2,01 | 2,44 | |
2025-08-28 | 1,70 | 2,46 | |
2025-08-27 | 1,76 | 2,32 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,70 | 2,21 | |
2025-08-25 | 1,77 | 2,08 | |
2025-08-22 | 1,19 | 1,96 | |
2025-08-21 | 1,32 | 1,85 | |
2025-08-20 | 1,74 | 1,77 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.