Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för JRE / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Real Estate ETF er 50.58
50.58%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,51 | 0,15 | |
| 2026-06-03 | 0,50 | 0,15 | |
| 2026-06-02 | 0,51 | 0,15 | |
| 2026-06-01 | 0,51 | 0,13 | |
| 2026-05-29 | 0,50 | 0,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,50 | 0,13 | |
| 2026-05-27 | 0,48 | 0,14 | |
| 2026-05-26 | 0,48 | 0,14 | |
| 2026-05-22 | 0,49 | 0,14 | |
| 2026-05-21 | 0,49 | 0,14 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,49 | 0,14 | |
| 2026-05-19 | 0,48 | 0,15 | |
| 2026-05-18 | 0,48 | 0,14 | |
| 2026-05-15 | 0,56 | 0,14 | |
| 2026-05-14 | 0,54 | 0,14 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
