Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF er 18.95
18.95%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,19 | 0,18 | |
| 2026-06-03 | 0,19 | 0,18 | |
| 2026-06-02 | 0,19 | 0,19 | |
| 2026-06-01 | 0,18 | 0,19 | |
| 2026-05-29 | 0,18 | 0,20 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,19 | 0,21 | |
| 2026-05-27 | 0,19 | 0,21 | |
| 2026-05-26 | 0,19 | 0,21 | |
| 2026-05-22 | 0,19 | 0,21 | |
| 2026-05-21 | 0,19 | 0,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,20 | 0,20 | |
| 2026-05-19 | 0,20 | 0,22 | |
| 2026-05-18 | 0,20 | 0,21 | |
| 2026-05-15 | 0,30 | 0,21 | |
| 2026-05-14 | 0,22 | 0,21 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
