Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF er 14.53
14.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-09-09 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-09-08 | 0,14 | 0,11 | |
| 2025-09-05 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-09-04 | 0,14 | 0,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-09-02 | 0,15 | 0,11 | |
| 2025-08-29 | 0,14 | 0,11 | |
| 2025-08-28 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-08-27 | 0,14 | 0,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-08-25 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-08-22 | 0,13 | 0,11 | |
| 2025-08-21 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-08-20 | 0,13 | 0,14 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
