Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för INDI / indie Semiconductor, Inc. er 86.15
86.15%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0,86 | 0,41 | |
| 2025-09-18 | 0,85 | 0,41 | |
| 2025-09-17 | 0,84 | 0,42 | |
| 2025-09-16 | 0,88 | 0,42 | |
| 2025-09-15 | 0,84 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,84 | 0,44 | |
| 2025-09-11 | 0,82 | 0,53 | |
| 2025-09-10 | 0,83 | 0,70 | |
| 2025-09-09 | 0,83 | 0,68 | |
| 2025-09-08 | 0,80 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,79 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 0,84 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 0,85 | 0,75 | |
| 2025-09-02 | 0,87 | 0,73 | |
| 2025-08-29 | 0,78 | 0,74 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
