Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för III / Information Services Group, Inc. er 197.62
197.62%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,98 | 0,33 | |
| 2025-09-09 | 1,99 | 0,32 | |
| 2025-09-08 | 1,69 | 0,42 | |
| 2025-09-05 | 1,31 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 1,32 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,34 | 0,42 | |
| 2025-09-02 | 2,38 | 0,42 | |
| 2025-08-29 | 1,11 | 0,44 | |
| 2025-08-28 | 1,37 | 0,44 | |
| 2025-08-27 | 1,55 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,18 | 0,47 | |
| 2025-08-25 | 0,88 | 0,47 | |
| 2025-08-22 | 0,81 | 0,45 | |
| 2025-08-21 | 0,50 | 0,46 | |
| 2025-08-20 | 0,40 | 0,48 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
