Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HBIO / Harvard Bioscience, Inc. er 126.43
126.43%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,26 | 0,63 | |
| 2025-09-09 | 1,31 | 0,62 | |
| 2025-09-08 | 1,73 | 0,70 | |
| 2025-09-05 | 1,66 | 0,70 | |
| 2025-09-04 | 1,48 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,32 | 0,76 | |
| 2025-09-02 | 1,58 | 0,77 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 0,78 | |
| 2025-08-28 | 1,20 | 0,78 | |
| 2025-08-27 | 1,43 | 0,81 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,78 | 0,78 | |
| 2025-08-25 | 1,36 | 0,79 | |
| 2025-08-22 | 1,60 | 0,78 | |
| 2025-08-21 | 0,51 | 0,78 | |
| 2025-08-20 | 1,00 | 1,18 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
