Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GTE / Gran Tierra Energy Inc. er 130.86
130.86%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,31 | 0,40 | |
| 2025-09-11 | 1,16 | 0,42 | |
| 2025-09-10 | 1,20 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 1,15 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 1,32 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,14 | 0,43 | |
| 2025-09-04 | 1,22 | 0,43 | |
| 2025-09-03 | 1,13 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 1,02 | 0,46 | |
| 2025-08-29 | 0,88 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,03 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 0,83 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 0,95 | 0,66 | |
| 2025-08-25 | 0,77 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 0,73 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
