Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GORO / Gold Resource Corporation er 145.48
145.48%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,45 | 0,91 | |
| 2025-09-08 | 1,39 | 0,88 | |
| 2025-09-05 | 1,38 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 2,19 | 0,83 | |
| 2025-09-03 | 3,00 | 0,76 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,94 | 0,61 | |
| 2025-08-29 | 1,66 | 0,81 | |
| 2025-08-28 | 1,86 | 0,81 | |
| 2025-08-27 | 1,84 | 0,82 | |
| 2025-08-26 | 1,90 | 0,83 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,68 | 0,84 | |
| 2025-08-22 | 1,60 | 0,84 | |
| 2025-08-21 | 1,83 | 0,86 | |
| 2025-08-20 | 1,56 | 0,86 | |
| 2025-08-19 | 1,58 | 0,83 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
