Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GNSS / Genasys Inc. er 99.04
99.04%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,99 | 0,60 | |
| 2025-09-11 | 1,24 | 0,61 | |
| 2025-09-10 | 0,92 | 0,65 | |
| 2025-09-09 | 0,95 | 0,65 | |
| 2025-09-08 | 0,80 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,96 | 0,65 | |
| 2025-09-04 | 0,95 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 1,17 | 0,65 | |
| 2025-09-02 | 1,40 | 0,65 | |
| 2025-08-29 | 1,07 | 0,60 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,90 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,84 | 0,57 | |
| 2025-08-26 | 1,21 | 0,61 | |
| 2025-08-25 | 0,89 | 0,61 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
