Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GEVO / Gevo, Inc. er 87.80
87.80%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,88 | 1,78 | |
| 2025-09-09 | 0,89 | 1,77 | |
| 2025-09-08 | 0,92 | 1,78 | |
| 2025-09-05 | 0,80 | 1,78 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 1,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,96 | 1,78 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 1,78 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 1,80 | |
| 2025-08-28 | 0,94 | 1,80 | |
| 2025-08-27 | 0,95 | 1,81 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,93 | 1,83 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 1,82 | |
| 2025-08-22 | 0,96 | 1,81 | |
| 2025-08-21 | 0,71 | 1,82 | |
| 2025-08-20 | 0,93 | 1,82 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
