Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för FBY / Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF er 46.50
46.50%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,46 | 0,26 | |
| 2026-06-04 | 0,44 | 0,26 | |
| 2026-06-03 | 0,47 | 0,22 | |
| 2026-06-02 | 0,48 | 0,22 | |
| 2026-06-01 | 0,43 | 0,15 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,43 | 0,37 | |
| 2026-05-28 | 0,38 | 0,36 | |
| 2026-05-27 | 0,39 | 0,35 | |
| 2026-05-26 | 0,39 | 0,35 | |
| 2026-05-22 | 0,39 | 0,36 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,37 | 0,37 | |
| 2026-05-20 | 0,39 | 0,38 | |
| 2026-05-19 | 0,35 | 0,38 | |
| 2026-05-18 | 0,36 | 0,38 | |
| 2026-05-15 | 0,38 | 0,39 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
